Yöntem
Bu sayfa, sitedeki her sayının nereden geldiğini ve nasıl hesaplandığını anlatır. İki tür sayı vardır: kaynaktan gelen (TEFAS, TCMB, borsa) ve burada hesaplanan (dönemsel getiriler, risk ölçüleri, kategori sırası). Aşağıda hangisinin hangisi olduğu tek tek yazılıdır.
Veri kaynakları
- TEFAS
- Fon birim pay değeri, yatırımcı sayısı, dolaşımdaki pay sayısı, fon toplam değeri, borsa yatırım fonlarının bülten kapanışı ve 46 kalemlik portföy dağılımı. Fon sayfalarındaki temel verinin tamamı buradan gelir.
- TCMB
- Döviz kuru arşivi (USD/TL, EUR/TL) ve EVDS üzerinden TÜFE ile ağırlıklı ortalama mevduat faizi. Enflasyon ve mevduat karşılaştırmaları bu seriye dayanır.
- Yahoo Finance
- BIST 100 endeksi ve altın vadeli fiyatı (gram altın serisinin girdisi).
- TradingView tarama ucu
- Borsa İstanbul hisselerinin fiyatı, günlük değişimi, işlem hacmi, gün ve 52 hafta aralığı, piyasa değeri. Veriler 15 dakika gecikmelidir; bu, hisse sayfalarının başlığında da yazar.
- Binance
- Kripto varlıkların USDT paritesindeki canlı fiyatı, 24 saatlik değişimi ve hacmi. Bu veri tarayıcınıza doğrudan Binance'ten gelir, sunucumuzda saklanmaz.
Fon Asistanı bir veri sağlayıcısı değildir. Kaynaklardan biri yanlış ya da eksik veri yayımlarsa site de o veriyi gösterir; böyle bir durumu fark ederseniz bize bildirin.
Ne zaman güncelleniyor
Günlük senkron her iş günü 08.30 ve 20.30 (Europe/Istanbul) olmak üzere iki kez çalışır. Akşamki çalışma ayrıca ertesi günün birim pay değerlerini de çeker: TEFAS bir sonraki değerleme gününün fiyatlarını önceki akşam yayımlar, yalnızca "bugün"e bakan bir iş siteyi bir gün geriden getirirdi.
Her fon sayfası, gösterdiği verinin hangi güne ait olduğunu fiyatın altında yazar. Veri o günden eskiyse fiyatın yanında uyarı çıkar; gizlenmez.
Borsa ve kripto tabloları canlıdır ve senkrona bağlı değildir; her ikisi de kendi gecikme ya da güncellik bilgisini tablonun başında taşır.
Getiri nasıl hesaplanıyor
Dönemsel getiriler (1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl, yılbaşından beri, 3 yıl, 5 yıl) TEFAS'tan kopyalanmaz; fonun kendi fiyat serisinden burada hesaplanır. Pencere takvim ayı tabanlıdır: "1 aylık getiri", bir ay önceki aynı takvim gününden bugüne olan değişimdir, 30 günlük sabit bir pencere değil. Bir dönem için yeterli fiyat verisi yoksa hücre boş bırakılır; sıfır yazılmaz.
Hesap, TEFAS'ın kendi yayımladığı resmî getirilerle karşılaştırılarak doğrulanır. Son denetimde 2.465 fonun beş dönemi, yani 11.798 hücre karşılaştırıldı: farkın ortancası 0,0025 puan, en büyüğü 0,005 puan. Bu kontrol haftada bir otomatik olarak tekrarlanır.
Risk ölçüleri
Volatilite, azami düşüş, Sharpe ve Sortino oranları ile fonun kendi kategorisi içindeki sırası bir yıllık günlük fiyat serisinden hesaplanır. Bu ölçüler TEFAS'ta yayımlanmaz; sitede hesaplanır ve fon sayfasının Risk bölümünde hangi tanımla hesaplandığı yazılıdır.
Fon sayfasında ayrıca 1'den 7'ye risk değeri gösterilir. Bu ölçek fonun kendi bildirimidir, SPK'nın standart risk göstergesidir ve burada hesaplanmaz.
Karşılaştırma serileri
Fon getirileri dolar, gram altın, BIST 100, mevduat faizi ve TÜFE ile aynı dönemde karşılaştırılır. İki seride tanım açıkça belirtilmelidir:
- Gram altın
- Altın vadeli fiyatı × USD/TL ÷ 31,1035. Yani Türkiye'deki serbest piyasa gram altın alış-satış fiyatı değildir; küresel altın fiyatının TL karşılığıdır. Serbest piyasa fiyatının geçmişini veren açık bir kaynak bulunmadığı için bu yol seçildi ve tanım her yerde etiketlenir.
- Mevduat
- TCMB'nin bankalarca açılan TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranı. Bir bankanın vitrin oranı değil, sistem geneli ortalamadır.
Bilinen sınırlar
TEFAS yatırımcı sayısı gibi bazı alanları geriye dönük revize eder; eski kayıtlarımız o revizyondan önceki değeri taşıyabilir. Eski dönemlerden içe aktarılan bazı fon toplam değerleri tam sayıya yuvarlanmıştır, kuruş hanesi kaybolmuştur. Borsa ve kripto fiyatları gecikmeli ya da sağlayıcı kaynaklıdır.